Главная » Статьи » Финансовый анализ » Рейтинговые оценки финансово-экономического состояния |
Модель кредитного скоринга Дюрана
В банковской практике для оценки потенциальных заемщиков, вместе с проверкой благонадежности клиента также используют скоринг для оценки его финансового положения. Под скорингом в широком смысле понимают методы получения оценки заемщика, чаще всего количественной. Различают кредитный (либо анкетный) скоринг (application scoring), то есть получение показателя кредитоспособности потенциального заемщика на основе некоторых его характеристик, прежде всего содержащихся в анкете заемщика, и поведенческий скоринг (behaviour scoring) – динамическая оценка ожидаемого поведения клиента по погашению кредита, основанная на данных об истории транзакций по его счетам и используемая, в частности, для предупреждения возникновения задолженности. Метод кредитного скорринга (credit scoring) впервые был предложен американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов. В своем исследовании Risk Elements in Consumer Installment Financing (Элементы риска потребительского кредитования в рассрочку), автор воспользовался 7200 «хороших» и «плохих» кредитных историй займов с регулярным погашением, предоставленных 37-ю фирмами. Данное исследование было проведено автором в 1937 году в период Великой депрессии в США. Д. Дюран в свое работе использовал показатель хи-квадрат (chi-square) для выявления характеристик, которые заметно различали «плохих» от «хороших». Далее автором был разработан индекс эффективности для демонстрации того, насколько эффективна данная характеристика для дифференциации степени риска (хороший/плохой) среди заявителей на кредиты. Иными словами он выделил из обычно имеющихся у банка данных о заемщике факторы, позволяющие оценить степень кредитного риска, а также предложил методику оценки, состоящую в присвоении баллов за определенные значения этих факторов, суммировании баллов и сравнении полученной суммы с пороговым значением. Модель кредитного скоринга Дюрана предполагает использование следующих факторов и правила их учета:
Если набранная сумма баллов не превышает 1,25, то заемщик считается неплатежеспособным, в противном случае – кредитоспособным. |
|
|
|
Тэги: |
- Рейтинговая методика оценки финансового состояния банка-заемщика
- Модель Чессера
- Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия
- Модель кредитного скоринга Дюрана
- Интегрально-балльные оценки финансовой устойчивости предприятия
0
Спам
2
кредитный скоринг
• 13:20, 26.11.2014
0
Спам
1
Kasara
• 10:54, 28.12.2011
| |